经典交易策略
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经典的股票/期货量化交易策略，拿来即用的Python策略源 …
解密并强化日内经典策略R-Breaker [ 1 2] 来自 KeKe. 32 11493 8个月前 . 来自 郭郭. 三行代码 解决国内期货10.00到10.15的数据合成缺失问题 一个思路，利用T检验去寻找量化交易CTA趋势 2020年3月29周日 14:30-17:30 主持嘉宾： 董淑志 对冲研投创始人 主讲嘉宾： 李婕 光大证券研究所副所长 纺服首席分析师 梅咏 中棉集团市场分析部总经理 郑圣伟 中国棉纺织信息网高级经理 路演要点： 1、疫情对纺织服装行业的影响与投资机会 2、郑棉底部区间的交易策略研讨 3、全球疫情下的中国棉 因资源下载地址容易失效，请加微信号359049049直接领取，直接发最新下载地址。 前言 ===== 本书所涉及的是一个适用于散户和机构交易者的、实用型的交易算法及相关策略，但它并不是一个在金融理论方面的学术专著。
2018年4月27日 摘要：使用程序化交易是因为方便复盘，通过对经典交易策略的学习摸索，特别是 国外的一些成熟交易系统产生较大启发。从始至终交易只依靠客观
交易师经典版是一款全新的金融量化交易软件，由原知名产品《飞狐交易师》核心团队历时三年开发而成，其产品的核心是程序化自动交易和快捷交易，采用国外交易领域最先进的工业标准语言Easy language/Power language为环境，内嵌了近千个交易函数体系，兼容市面上绝大多数的国内外现有公式，能够 2.1策略规则. 从策略的交易规则上来看，Plus在经典二八的基础上加入了" 钝化 "机制： *经典二八的规则是：在当日收盘后对比沪深300指数、中证500指数的收盘价与20个交易日前的收盘价，判断当前应该持有哪只基金。 恒温器交易策略 （策略：Alex） 市场的行情大致分为两类，一个是震荡行情，另一个是趋势行情。如果根据市场的行情来区分策略，那么策略也可以分为两类，一个是震荡性策略，另一个是趋势性策略。 五大科目设置 量化金融分析师证书考试分为五大科目，分别为《量化投资基础》、《Python 语言编程入门》、《基于 Python 的经典量化投资策略》、《交易系统设计》、《量化实盘交易》。 证书要求学员掌握量化投资基础、 Python 编程基础、经典量化交易策略以及交易系统设计思想。 西方交易经典. 外国职业交易员日内波段交易（中文字幕）日内职业交易员的交易策略思维，Daytrading，price action。 1）知识点： pcp平价套利； 2）重点：pcp平价公式原理；pcp平价公式的套利； 3）难点：pcp平价公式的套利； 4）讲授方式：分析说明、案例讲解、图示说明。 第5课——交易策略开发基本流程 西方交易经典. WithEric. 7653播放 · 2弹幕 15:17. 第13课——交易策略的组合运用
今天小编继续给大家介绍高手经典策略：日均atr波动性突破和orb失败突破。和以往一样，首先需要强调一下，文中提供的模型不要直接用于实盘，仅仅给大家作为思路拓展使用。大家可以根据这些经典的策略进行改编，结合平时的交易经验，形成自己的交易策略。
经典策略 (量化交易的小站) - Douban 量化投资策略是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。著名的量化投资策略有以下10种（注：策略源码模板不能直接用于实盘交易，仅供探讨交流） 01、海龟交易策略 海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。
2020年4月27日 本策略以DCE.i1801为交易标的，根据其一分钟(即60s频度）bar数据建立双均线模型 ，; 短周期为30，长周期为60，当短期均线由上向下穿越长期均线时
文章来源：点宽量化社区文章传送门：十大经典交易策略（三）——Dual Thrust 交易策略本系列由点宽DigQuant量化人才俱乐部独家发布未经允许，不得转载 1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Mi… 声明：本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！ 一、股票策略 1.多因子选股 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np from gm.api import * from pandas import DataFrame ''' 本策略每隔1个月定时触发,根据Fama-French三因子模型对每只股票进行回归，得到其alpha值。 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。 根据经典的配对交易原理，只要两只标的的价差格序列满足平稳性，那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利（二），利用协整关系进行配对交易 ，那么利用不同期限到期的股指期货会不会更有效的，因为不同 当然，策略的分类方式不是固定的。本篇只是借助《Efficiently Inefficient》的对冲基金策略的分类方式对几个常见的交易策略进行了介绍。细化到量化交易的策略，可以包括股票市场的多因子选股模型，高频交易，CTA，宏观资产配置，固定收益套利等。像高频交易